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Econométrie
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheÉconométrie appliquée (DL 2009)
Titre : Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Isabelle Cadoret, Collaborateur ; Cathérine Benjamin, Collaborateur ; Franck Martin, Collaborateur ; Nadine Herrard, Collaborateur ; Steven Tanguy, Collaborateur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur Année de publication : DL 2009 Collection : Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X Importance : 1 vol. (462 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-5976-4 Prix : 32,50 EUR Note générale : La couv. porte en plus : "site internet"
Notes bibliogr. Index
NA 2019Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles économétriques -- Problèmes et exercices
Économétrie -- Manuels d'enseignement supérieur
Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur
Econometrics
Econometric modelsIndex. décimale : 330.015 195 Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés [texte imprimé] / Isabelle Cadoret, Collaborateur ; Cathérine Benjamin, Collaborateur ; Franck Martin, Collaborateur ; Nadine Herrard, Collaborateur ; Steven Tanguy, Collaborateur . - 2e éd. . - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, DL 2009 . - 1 vol. (462 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X) .
ISBN : 978-2-8041-5976-4 : 32,50 EUR
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Notes bibliogr. Index
NA 2019
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV548053 C20a CAD Livre Bibliothèque UCM Econométrie Libre accès
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Titre : Économétrie des données de panel : théorie et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain Pirotte, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2011 Collection : Corpus Sous-collection : Économie Importance : 1 vol. (XIV-278 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5927-0 Prix : 29 EUR Note générale : Bibliogr. p. 249-268. Index
NA 2019Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie
Panels -- Modèles économétriquesIndex. décimale : 330.015 195 Économétrie des données de panel : théorie et applications [texte imprimé] / Alain Pirotte, Auteur . - Paris : Economica, DL 2011 . - 1 vol. (XIV-278 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Corpus. Économie) .
ISBN : 978-2-7178-5927-0 : 29 EUR
Bibliogr. p. 249-268. Index
NA 2019
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économétrie
Panels -- Modèles économétriquesIndex. décimale : 330.015 195 Réservation
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Sorti jusqu'au 12/05/2025Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
L'économie en BD Économie de l'énergie Méritet, Sophie (1973-....)
Titre : Économétrie dynamique : Modèles et applications Type de document : texte imprimé Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : DL 2023 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 1 vol. (375 p.) Présentation : Couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-07849-9 Note générale : Bibliogr. p. [365]-372. Index
NA 2024
Langues : Français (fre) Mots-clés : Économétrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : La principale force du livre réside dans sa couverture d'un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. Elle revient en détail sur les estimateurs et les tests associés. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes "phares" de l'économétrie dynamique en partant du problème des régressions fallacieuses pour expliciter le concept cointégration, les approches ARDL de Hendry et Pesaran, ainsi que la modélisation VAR et les projections locales. De manière encore plus novatrice, la dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Comme tel, ce livre est donc destiné à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative (4e de couverture) Note de contenu : L3, master, doctorat Économétrie dynamique : Modèles et applications [texte imprimé] . - Paris : Ellipses, DL 2023 . - 1 vol. (375 p.) : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) .
ISBN : 978-2-340-07849-9
Bibliogr. p. [365]-372. Index
NA 2024
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économétrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : La principale force du livre réside dans sa couverture d'un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. Elle revient en détail sur les estimateurs et les tests associés. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes "phares" de l'économétrie dynamique en partant du problème des régressions fallacieuses pour expliciter le concept cointégration, les approches ARDL de Hendry et Pesaran, ainsi que la modélisation VAR et les projections locales. De manière encore plus novatrice, la dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Comme tel, ce livre est donc destiné à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative (4e de couverture) Note de contenu : L3, master, doctorat Réservation
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Titre : Économétrie non paramétrique : théorie et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibrahim Ahamada (1969-....), Auteur ; Emmanuel Flachaire, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2008 Collection : Corpus Sous-collection : Économie Importance : 1 vol. (X-141 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5614-9 Prix : 29 € Note générale : En appendice, choix de documents
Bibliogr.,10 p. Index
NA 2019Langues : Français (fre) Mots-clés : Statistique non paramétrique
Analyse de régressionIndex. décimale : 330.015 195 Économétrie non paramétrique : théorie et applications [texte imprimé] / Ibrahim Ahamada (1969-....), Auteur ; Emmanuel Flachaire, Auteur . - Paris : Economica, DL 2008 . - 1 vol. (X-141 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Corpus. Économie) .
ISBN : 978-2-7178-5614-9 : 29 €
En appendice, choix de documents
Bibliogr.,10 p. Index
NA 2019
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Statistique non paramétrique
Analyse de régressionIndex. décimale : 330.015 195 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV548092 C22 AHA Livre Bibliothèque UCM Econométrie Libre accès
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Titre : Économétrie : théorie et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Valérie Mignon, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2022 Collection : Corpus Sous-collection : Économie Importance : 1 vol. (XIII-348 p.) Présentation : ill. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-7236-1 Prix : 39 EUR Note générale : En appendice, tables statistiques
Bibliogr. p. 333-340. Index
NA 2022Langues : Français (fre) Catégories : Économétrie Mots-clés : Économétrie
Modèles économétriques
Forme ou Genre : Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 330.015 195 Résumé :
ISBN : 978-2-7178-7236-1 : 39 EUR
En appendice, tables statistiques
Bibliogr. p. 333-340. Index
NA 2022
Langues : Français (fre)
Catégories : Économétrie Mots-clés : Économétrie
Modèles économétriques
Forme ou Genre : Manuels d'enseignement supérieurIndex. décimale : 330.015 195 Résumé : Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV559569 C22b MIG Livre Bibliothèque UCM Econométrie Libre accès
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Titre : Introduction à l'économétrie : Une approche moderne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur ; Pierre André, Traducteur ; Michel Beine, Traducteur ; Sophie Béreau (1981-....), Traducteur ; Maëlys de La Rupelle (1982-....), Traducteur ; Alain C. J. Durré, Traducteur ; Jean-Yves Gnabo, Traducteur ; Cédric Heuchenne, Traducteur ; Marion Leturcq, Traducteur ; Mikael Petitjean, Traducteur Mention d'édition : 2è éd. Editeur : Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur Année de publication : 2018 Collection : Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X Importance : 1 vol. (997 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8073-0683-7 Note générale : En appendice, choix de tables statistiques. - Diffusé en France. - Autres contributeurs : Maëlys de la Rupelle, Alain Durré, Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs). - La couv. porte en plus : "Les + : Nouvelle édition revue et augmentée ; Nouveaux exercices et problèmes ; Questions de réflexion et réponses ; Glossaire exhaustif"
Bibliogr. p. [953]-959. Glossaire
NA 2020Langues : Français (fre) Mots-clés : Econométrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : La 4è de couverture indique : "En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d’introduction, dans sa seconde édition, réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques. L'ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l'utilisation est devenue très fréquente aujourd’hui. Ce livre offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée qui sont d'une grande utilité en économie appliquée et en gestion. Chaque chapitre contient un large éventail d’exercices, dont un grand nombre repose sur l’utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les nombreux exemples empiriques développés dans les chapitres de l’ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et professeurs de premier cycle universitaire, mais également les étudiants de Master et les praticiens de l’économie."
Introduction à l'économétrie : Une approche moderne [texte imprimé] / Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur ; Pierre André, Traducteur ; Michel Beine, Traducteur ; Sophie Béreau (1981-....), Traducteur ; Maëlys de La Rupelle (1982-....), Traducteur ; Alain C. J. Durré, Traducteur ; Jean-Yves Gnabo, Traducteur ; Cédric Heuchenne, Traducteur ; Marion Leturcq, Traducteur ; Mikael Petitjean, Traducteur . - 2è éd. . - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018 . - 1 vol. (997 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X) .
ISBN : 978-2-8073-0683-7
En appendice, choix de tables statistiques. - Diffusé en France. - Autres contributeurs : Maëlys de la Rupelle, Alain Durré, Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs). - La couv. porte en plus : "Les + : Nouvelle édition revue et augmentée ; Nouveaux exercices et problèmes ; Questions de réflexion et réponses ; Glossaire exhaustif"
Bibliogr. p. [953]-959. Glossaire
NA 2020
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Econométrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : La 4è de couverture indique : "En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d’introduction, dans sa seconde édition, réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques. L'ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l'utilisation est devenue très fréquente aujourd’hui. Ce livre offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée qui sont d'une grande utilité en économie appliquée et en gestion. Chaque chapitre contient un large éventail d’exercices, dont un grand nombre repose sur l’utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les nombreux exemples empiriques développés dans les chapitres de l’ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et professeurs de premier cycle universitaire, mais également les étudiants de Master et les praticiens de l’économie."
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Sorti jusqu'au 14/05/2025Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Cours d'analyse macroéconomique Alphandery, Edmond
Titre : Introduction à l'économétrie : Une approche moderne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur ; Michel Beine, Traducteur ; Sophie Béreau (1981-....), Traducteur ; Maëlys de La Rupelle (1982-....), Traducteur ; Jean-Yves Gnabo, Traducteur ; Cédric Heuchenne, Traducteur ; Marion Leturcq, Traducteur ; Mikael Petitjean, Traducteur Mention d'édition : 3è éd. Editeur : Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur Année de publication : DL 2023 Collection : Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X Importance : 1 vol. (863 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8073-2977-5 Note générale : En appendice, choix de tables statistiques. - La couv. porte en plus : "La référence" ; "Cours complet ; Résumés de chapitres ; Études de cas ; Questions de réflexion et corrigés" ; "+ en ligne offert : Pour les étudiants + de 450 exercices ; Pour les enseignants PPT, corrigés des exercices". - Autres contributeurs : Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs)
Bibliogr. p. 827-832. Notes bibliogr. en bas de pages. Glossaire
NA 2024
Langues : Français (fre) Mots-clés : Econométrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : Ce livre d'introduction réussit l’exploit de simplifier la présentation de l'économétrie. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Ce manuel de référence : permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques et distingue clairement le type de données analysées, couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, aborde les données de panel, offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée, essentiels en économie appliquée et en gestion. Chaque chapitre propose le cours, un résumé, des mots clés, ainsi qu'un large éventail d'exercices, dont un grand nombre repose sur l'utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les exemples empiriques développés dans les chapitres de l'ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. (4e de couverture) Note de contenu : P. 3. Avant-propos
P. 12. Remerciements
P. 14. À propos de l'auteur
P. 15. Chapitre 1. La nature de l'économétrie et la structure des données économiques
Partie 1. L'analyse de régression sur données en coupe transversale
P. 37. Chapitre 2. Le modèle de régression linéaire simple
P. 87. Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple
P. 139. Chapitre 4. Régression multiple : inférence
P. 187. Chapitre 5. Régression multiple : résultats asymptotiques des MCO
P. 205. Chapitre 6. Questions additionnelles sur les modèles de régression
P. 241. Chapitre 7. Modèle de régression multiple avec variables qualitatives : variables binaires ou indicatrices
P. 281. Chapitre 8. Hétéroscédasticité
P. 315. Chapitre 9. Compléments sur la spécification et la question des données
Partie 2. Analyse économétrique des séries temporelles
P. 355. Chapitre 10. Analyse économétrique simple des séries temporelles
P. 389. Chapitre 11. Utilisation des MCO pour l'analyse des séries temporelles
P. 413. Chapitre 12. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analys des séries temporelles
Partie 3. Thèmes avancés
P. 451. Chapitre 13. Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
P. 487. Chapitre 14. Méthodes avancées en économétrie des données de panel
P. 521. Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés. P. 559. Chapitre 16. Modèles à équations simultanées
P583. Chapitre 17.Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l'échantillon
P. 625. Chapitre 18. Matières avancées dans l'analyse des séries temporeles
P. 663. Chapitre 19. Mener à bien un projet empirique
P. 693. Annexe A. Outils mathématiques de base
P. 711. Annexe B. Éléments de probabilités
P. 741. Annexe C. Éléments de statistique mathématique
P. 779. Annexe D. Notions de calcul matriciel
P. 791. Annexe E. Le modèle de régression linéaire sous sa forme matricielle
P. 807. Réponses aux questions intitulées "Pour aller plus loin"
P. 819. Tables statistiques
P. 827. Références
P. 833. Glossaire
P. 851. Tables des matièresIntroduction à l'économétrie : Une approche moderne [texte imprimé] / Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur ; Michel Beine, Traducteur ; Sophie Béreau (1981-....), Traducteur ; Maëlys de La Rupelle (1982-....), Traducteur ; Jean-Yves Gnabo, Traducteur ; Cédric Heuchenne, Traducteur ; Marion Leturcq, Traducteur ; Mikael Petitjean, Traducteur . - 3è éd. . - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, DL 2023 . - 1 vol. (863 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Ouvertures économiques, ISSN 2030-501X) .
ISBN : 978-2-8073-2977-5
En appendice, choix de tables statistiques. - La couv. porte en plus : "La référence" ; "Cours complet ; Résumés de chapitres ; Études de cas ; Questions de réflexion et corrigés" ; "+ en ligne offert : Pour les étudiants + de 450 exercices ; Pour les enseignants PPT, corrigés des exercices". - Autres contributeurs : Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs)
Bibliogr. p. 827-832. Notes bibliogr. en bas de pages. Glossaire
NA 2024
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Econométrie
Manuels d'enseignement supérieurRésumé : Ce livre d'introduction réussit l’exploit de simplifier la présentation de l'économétrie. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions. Ce manuel de référence : permet de comprendre et d'interpréter les hypothèses d'un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques et distingue clairement le type de données analysées, couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, aborde les données de panel, offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée, essentiels en économie appliquée et en gestion. Chaque chapitre propose le cours, un résumé, des mots clés, ainsi qu'un large éventail d'exercices, dont un grand nombre repose sur l'utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les exemples empiriques développés dans les chapitres de l'ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique. (4e de couverture) Note de contenu : P. 3. Avant-propos
P. 12. Remerciements
P. 14. À propos de l'auteur
P. 15. Chapitre 1. La nature de l'économétrie et la structure des données économiques
Partie 1. L'analyse de régression sur données en coupe transversale
P. 37. Chapitre 2. Le modèle de régression linéaire simple
P. 87. Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple
P. 139. Chapitre 4. Régression multiple : inférence
P. 187. Chapitre 5. Régression multiple : résultats asymptotiques des MCO
P. 205. Chapitre 6. Questions additionnelles sur les modèles de régression
P. 241. Chapitre 7. Modèle de régression multiple avec variables qualitatives : variables binaires ou indicatrices
P. 281. Chapitre 8. Hétéroscédasticité
P. 315. Chapitre 9. Compléments sur la spécification et la question des données
Partie 2. Analyse économétrique des séries temporelles
P. 355. Chapitre 10. Analyse économétrique simple des séries temporelles
P. 389. Chapitre 11. Utilisation des MCO pour l'analyse des séries temporelles
P. 413. Chapitre 12. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analys des séries temporelles
Partie 3. Thèmes avancés
P. 451. Chapitre 13. Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
P. 487. Chapitre 14. Méthodes avancées en économétrie des données de panel
P. 521. Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés. P. 559. Chapitre 16. Modèles à équations simultanées
P583. Chapitre 17.Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l'échantillon
P. 625. Chapitre 18. Matières avancées dans l'analyse des séries temporeles
P. 663. Chapitre 19. Mener à bien un projet empirique
P. 693. Annexe A. Outils mathématiques de base
P. 711. Annexe B. Éléments de probabilités
P. 741. Annexe C. Éléments de statistique mathématique
P. 779. Annexe D. Notions de calcul matriciel
P. 791. Annexe E. Le modèle de régression linéaire sous sa forme matricielle
P. 807. Réponses aux questions intitulées "Pour aller plus loin"
P. 819. Tables statistiques
P. 827. Références
P. 833. Glossaire
P. 851. Tables des matièresRéservation
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Titre : Introductory econometrics : a modern approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur Editeur : Australia - Brazil - USA : Cengage learning Année de publication : imp. 2020 Importance : 1 vol. (XXII-826 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-337-55886-0 Note générale : NA 2021 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Économétrie -- Manuels d'enseignement supérieur
EconometricsIndex. décimale : 330.015 Introductory econometrics : a modern approach [texte imprimé] / Jeffrey M. Wooldridge (1960-....), Auteur . - Australia - Brazil - USA : Cengage learning, imp. 2020 . - 1 vol. (XXII-826 p.) : couv. ill. en coul. ; 26 cm.
ISBN : 978-1-337-55886-0
NA 2021
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Économétrie -- Manuels d'enseignement supérieur
EconometricsIndex. décimale : 330.015 Réservation
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Titre : Les modèles, instruments de décision Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Sordet, Auteur Editeur : Paris : Dunod Économie Année de publication : 1970 Collection : La vie de l'entreprise Importance : 1 vol. (V-120 p.) Format : 18 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Modèles économétriques
ÉconométrieLes modèles, instruments de décision [texte imprimé] / Jacques Sordet, Auteur . - Paris : Dunod Économie, 1970 . - 1 vol. (V-120 p.) ; 18 cm. - (La vie de l'entreprise) .
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Mots-clés : Modèles économétriques
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